Laboratorio de backtests independiente
Prueba antesde creer.
Tomamos las estrategias de trading que todos comparten, programamos cada versión razonable y las ejecutamos con años de datos reales del mercado con comisiones reales. Luego publicamos cada número, incluso los que no venden.
El 66 % de las versiones parece rentable tras comisiones. Comparadas con simplemente mantener el mercado y probadas de nuevo con datos nunca vistos: 0 ventajas probadas.
La trampa del mejor backtest
Prueba suficientes ajustes y uno parecerá brillante.
versiones de una sola estrategia
Probamos 1.249 versiones de la estrategia «El seguimiento de tendencia con medias móviles». La versión típica hace +0,18R por operación, la mejor +2,74R, tanto por suerte como por habilidad. Esa mejor es la que se comparte. Nosotros te mostramos todas.
El seguimiento de tendencia con medias móviles →Resultado medio por operación tras comisiones (R), para las 1.148 versiones con suficientes operaciones para juzgar. Una barra = un grupo de versiones.
Método
Cómo probamos, en 5 pasos
Los mismos cinco controles para cada estrategia. Una ventaja real debe pasarlos todos.
Programar la regla exactamente
Cada lectura razonable de la regla es una versión: stops, duraciones, temporalidades.
Costes reales
Comisiones de ambos lados, deslizamiento y funding, en cada operación.
Dos mitades
Un mercado alcista y luego uno más plano: una ventaja real funciona en ambos.
Contra el mercado
Restamos lo que habría dado simplemente mantener el mercado esos mismos días.
Datos nunca vistos
La mejor versión se vuelve a ejecutar con datos más antiguos (2020–2022) y, si lo merece, en un año reservado.
Las pruebas
Estrategias populares. La misma prueba honesta.
Cada prueba incluye el método, cada ajuste probado, el veredicto y la lista completa de operaciones.
El Fair Value Gap (FVG)
Sin ventaja después de costesEl seguimiento de tendencia con medias móviles
Sin ventaja después de costesApertura de Nueva York · EMA 12 en el Nasdaq
No probadoEl retroceso del RSI en tendencia
Demasiado débil para operarLa nube de Ichimoku
Sin ventaja después de costesEl momentum temporal
Demasiado débil para operarLa ruptura de canal (Donchian, método Turtle)
No probadoEl anclaje al máximo anual
LecciónEl mercado
Una lección de los datos del laboratorio
LecciónLas comisiones
Una lección de los datos del laboratorio
LecciónStops ajustados
Una lección de los datos del laboratorio
LecciónDoblar la apuesta
Una lección de los datos del laboratorio
LecciónEl mejor backtest
Una lección de los datos del laboratorio
Sigue las pruebas
Prueba antes de creer.
Videos cortos: una estrategia popular, una prueba honesta, los números detrás. En español, inglés y francés.