Lección
El mejor backtest
Por Thomas Jamais (Backtestd) · Publicado el · Actualizado el
En resumen
Tomamos el mejor resultado entre miles de backtests, 21 veces, y probamos cada uno en un año que nunca había visto.
1 de 21 pasan. Y el que pasa es demasiado pequeño para operar.
Lo mejor de muchos backtests es sobre todo suerte, hasta que datos nuevos digan lo contrario.
Los números
| Grupo | Valor |
|---|---|
| Cada casilla: una prueba con datos nunca vistos | 1 / 21 |
Cómo lo medimos
Cada número viene de la base del laboratorio: 19905 versiones de estrategias de al menos 100 operaciones cada una, probadas en futuros perpetuos cripto de 2022 a 2025, con comisiones, deslizamiento y funding. Una versión = una estrategia con un conjunto de ajustes. Resultados en R (lo que se arriesga por operación).
Qué hacer en su lugar
- Cuenta cuántos ajustes probaste antes de elegir el mejor.
- Guarda datos que nunca miras y prueba una sola vez con ellos.
- Prefiere reglas que funcionen con la mayoría de ajustes, no un ajuste perfecto.
Verifícalo tú mismo
- Escribe la regla exactamente (abajo: nuestra especificación y cada ajuste probado).
- Consigue datos gratis: el archivo público de Binance (data.binance.vision) tiene años de velas; OKX y la mayoría de plataformas ofrecen una API.
- Incluye los costes: comisiones de ambos lados, deslizamiento y funding de los futuros perpetuos.
- Mide en R (riesgo por operación), no en %, y mira la versión típica, no la mejor.
- Divide tus datos en dos y guarda una parte que no mires hasta el final.
- Compara con simplemente mantener el mercado esos mismos días.
Aviso
Contenido educativo basado en backtests históricos. No es asesoramiento financiero. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Los productos apalancados pueden hacerte perder más de lo que inviertes.