Leçon
Le meilleur backtest
Par Thomas Jamais (Backtestd) · Publié le · Mis à jour le
En bref
On a pris le meilleur résultat parmi des milliers de backtests, 21 fois, et on l'a retesté sur une année qu'il n'avait jamais vue.
1 sur 21 passent. Et celui qui passe est trop petit pour être tradé.
Le meilleur de nombreux backtests, c'est surtout de la chance, tant que de nouvelles données ne disent pas le contraire.
Les chiffres
| Groupe | Valeur |
|---|---|
| Chaque case : un retest sur données jamais vues | 1 / 21 |
Comment on l'a mesuré
Chaque chiffre vient de la base du labo : 19905 versions de stratégies d'au moins 100 trades chacune, testées sur futures perpétuels crypto de 2022 à 2025, frais, glissement et funding compris. Une version = une stratégie avec un jeu de réglages. Résultats en R (la somme risquée par trade).
Que faire à la place
- Comptez combien de réglages vous avez essayés avant de choisir le meilleur.
- Gardez des données que vous ne regardez jamais, et testez une seule fois dessus.
- Préférez les règles qui marchent avec la plupart des réglages, pas un réglage parfait.
Vérifiez vous-même
- Écrivez la règle exactement (ci-dessous : notre spécification et chaque réglage essayé).
- Prenez des données gratuites : l'archive publique de Binance (data.binance.vision) a des années de bougies ; OKX et la plupart des plateformes ont une API.
- Comptez les frais : des deux côtés, le glissement, et le funding des futures perpétuels.
- Mesurez en R (risque par trade), pas en %, et regardez la version typique, pas la meilleure.
- Coupez vos données en deux et gardez une partie que vous ne regardez qu'à la fin.
- Comparez avec le simple fait de garder le marché les mêmes jours.
Avertissement
Contenu pédagogique fondé sur des backtests historiques. Pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les produits à effet de levier peuvent faire perdre plus que la mise.