Laboratoire de backtests indépendant
Testez avantde croire.
On prend les stratégies de trading que tout le monde partage, on code chaque version raisonnable et on les fait tourner sur des années de vraies données avec de vrais frais. Puis on publie chaque chiffre, même ceux qui ne font pas rêver.
66 % des versions semblent rentables après frais. Comparées au simple fait de garder le marché et retestées sur des données jamais vues : 0 avantage prouvé.
Le piège du meilleur backtest
Essayez assez de réglages, l'un d'eux brillera.
versions d'une seule stratégie
On a testé 1 249 versions de la stratégie « Le suivi de tendance par moyennes mobiles ». La version typique fait +0,18R par trade, la meilleure +2,74R, autant par chance que par talent. C'est cette meilleure qu'on partage. Nous, on vous les montre toutes.
Le suivi de tendance par moyennes mobiles →Résultat moyen par trade après frais (R), pour les 1 148 versions avec assez de trades pour juger. Une barre = un groupe de versions.
Méthode
Comment on teste, en 5 étapes
Les cinq mêmes contrôles pour chaque stratégie. Un vrai avantage doit tous les passer.
Coder la règle exactement
Chaque lecture raisonnable de la règle devient une version : stops, durées, unités de temps.
De vrais frais
Frais des deux côtés, glissement et funding, sur chaque trade.
Deux moitiés
Un marché haussier puis un plus plat : un vrai avantage marche dans les deux.
Contre le marché
On retire ce qu'aurait rapporté le simple fait de garder le marché les mêmes jours.
Des données jamais vues
La meilleure version est relancée sur des données plus anciennes (2020–2022) et, si elle le mérite, sur une année mise de côté.
Les tests
Les stratégies populaires. Le même test honnête.
Chaque test inclut la méthode, chaque réglage essayé, le verdict et la liste complète des trades.
Le Fair Value Gap (FVG)
Aucun avantage après fraisLe suivi de tendance par moyennes mobiles
Aucun avantage après fraisOuverture de New York · EMA 12 sur le Nasdaq
Pas prouvéLe repli RSI dans la tendance
Trop faible pour être tradéLe nuage Ichimoku
Aucun avantage après fraisLe momentum temporel
Trop faible pour être tradéLa cassure de canal (Donchian, méthode des Turtles)
Pas prouvéL'ancrage au plus haut annuel
LeçonLe marché
Une leçon tirée des données du labo
LeçonLes frais
Une leçon tirée des données du labo
LeçonLes stops serrés
Une leçon tirée des données du labo
LeçonDoubler la mise
Une leçon tirée des données du labo
LeçonLe meilleur backtest
Une leçon tirée des données du labo
Suivez les tests
Testez avant de croire.
Des vidéos courtes : une stratégie populaire, un test honnête, les chiffres derrière. En français, anglais et espagnol.