Leçon
Les stops serrés
Par Thomas Jamais (Backtestd) · Publié le · Mis à jour le
En bref
Un stop serré rassure. Dans nos tests, seulement 15 % des versions avec un stop à moins de 2 % du prix gagnent de l'argent.
Plus le stop est large, mieux c'est, à chaque palier : 61 % des versions avec un stop de plus de 8 % gagnent. Un stop serré se fait toucher par le bruit, et chaque touche coûte des frais.
Un stop, c'est là où votre idée est fausse, pas là où vous avez peur.
Les chiffres
| Groupe | Valeur |
|---|---|
| <2% | 15% |
| 2–4% | 25% |
| 4–8% | 50% |
| >8% | 61% |
Comment on l'a mesuré
Chaque chiffre vient de la base du labo : 19905 versions de stratégies d'au moins 100 trades chacune, testées sur futures perpétuels crypto de 2022 à 2025, frais, glissement et funding compris. Une version = une stratégie avec un jeu de réglages. Résultats en R (la somme risquée par trade).
Que faire à la place
- Placez le stop là où l'idée est fausse, souvent au-delà de l'amplitude normale du jour.
- Calculez la taille à partir du stop, pas l'inverse : un stop plus large, c'est une position plus petite.
- Mesurez le stop en % du prix : sous ~2 %, c'est surtout du bruit.
Vérifiez vous-même
- Écrivez la règle exactement (ci-dessous : notre spécification et chaque réglage essayé).
- Prenez des données gratuites : l'archive publique de Binance (data.binance.vision) a des années de bougies ; OKX et la plupart des plateformes ont une API.
- Comptez les frais : des deux côtés, le glissement, et le funding des futures perpétuels.
- Mesurez en R (risque par trade), pas en %, et regardez la version typique, pas la meilleure.
- Coupez vos données en deux et gardez une partie que vous ne regardez qu'à la fin.
- Comparez avec le simple fait de garder le marché les mêmes jours.
Avertissement
Contenu pédagogique fondé sur des backtests historiques. Pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les produits à effet de levier peuvent faire perdre plus que la mise.