Lección
Stops ajustados
Por Thomas Jamais (Backtestd) · Publicado el · Actualizado el
En resumen
Un stop ajustado da tranquilidad. En nuestras pruebas, solo el 15 % de las versiones con stop a menos del 2 % del precio gana dinero.
Cuanto más amplio el stop, mejor, en cada escalón: el 61 % de las versiones con stop de más del 8 % gana. Un stop ajustado lo toca el ruido, y cada toque cuesta comisiones.
El stop es donde tu idea está equivocada, no donde sientes miedo.
Los números
| Grupo | Valor |
|---|---|
| <2% | 15% |
| 2–4% | 25% |
| 4–8% | 50% |
| >8% | 61% |
Cómo lo medimos
Cada número viene de la base del laboratorio: 19905 versiones de estrategias de al menos 100 operaciones cada una, probadas en futuros perpetuos cripto de 2022 a 2025, con comisiones, deslizamiento y funding. Una versión = una estrategia con un conjunto de ajustes. Resultados en R (lo que se arriesga por operación).
Qué hacer en su lugar
- Pon el stop donde la idea es incorrecta, a menudo más allá del rango normal del día.
- Calcula el tamaño a partir del stop, no al revés: stop más amplio, posición más pequeña.
- Mide el stop como % del precio: por debajo de ~2 % es sobre todo ruido.
Verifícalo tú mismo
- Escribe la regla exactamente (abajo: nuestra especificación y cada ajuste probado).
- Consigue datos gratis: el archivo público de Binance (data.binance.vision) tiene años de velas; OKX y la mayoría de plataformas ofrecen una API.
- Incluye los costes: comisiones de ambos lados, deslizamiento y funding de los futuros perpetuos.
- Mide en R (riesgo por operación), no en %, y mira la versión típica, no la mejor.
- Divide tus datos en dos y guarda una parte que no mires hasta el final.
- Compara con simplemente mantener el mercado esos mismos días.
Aviso
Contenido educativo basado en backtests históricos. No es asesoramiento financiero. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Los productos apalancados pueden hacerte perder más de lo que inviertes.