Nuestro método
Cómo probamos, en 5 pasos
Datos
Los precios cripto vienen de los futuros perpetuos de OKX (velas de 15 minutos, 2022–2025). La verificación 2020–2022 usa el archivo público de Binance (diferencia mediana con OKX: 0,06 %). Los índices de EE. UU. vienen de HistData. Un último año de datos se reserva para pruebas únicas, declaradas de antemano.
Costes
Cada operación paga 0,05 % de comisión taker por lado, de 2 a 5 puntos básicos de deslizamiento por lado y el funding cada 8 horas a la tasa media medida de cada mercado. Los resultados están en R: 1 R es lo que se arriesga en una operación (de la entrada al stop), para comparar estrategias con stops distintos.
Versiones
Una regla compartida en internet nunca está completa (¿qué stop? ¿cuánto tiempo? ¿qué temporalidad?). Por eso probamos cada lectura razonable: cada combinación de los ajustes de abajo es una versión.
Dos mitades
Los datos se dividen en dos mitades (un mercado alcista y luego uno más plano). Una ventaja real debe funcionar en ambas.
Contra el mercado
Una compra en un mercado que sube gana sin ninguna habilidad. Restamos lo que habría dado simplemente mantener el mercado cripto (una cesta equiponderada) del mismo lado esos mismos días: lo que queda es lo que aporta la regla.
Datos antiguos, nunca vistos
La mejor versión se ejecuta después, sin cambios, en 2020–2022, datos que no sirvieron para elegirla (un desplome, un mercado alcista y uno bajista).
Por qué «la mejor versión» engaña
Cuando se prueban cientos de versiones, algunas se ven excelentes por pura suerte. Por eso siempre mostramos la versión típica junto a la mejor, y nunca confiamos en la mejor hasta que funcione con datos que no sirvieron para elegirla.
Verifícalo tú mismo
- Consigue datos gratis: el archivo público de Binance (data.binance.vision) tiene años de velas; OKX y la mayoría de plataformas ofrecen una API.
- Incluye los costes: comisiones de ambos lados, deslizamiento y funding de los futuros perpetuos.
- Mide en R (riesgo por operación), no en %, y mira la versión típica, no la mejor.
- Divide tus datos en dos y guarda una parte que no mires hasta el final.
- Compara con simplemente mantener el mercado esos mismos días.
Limitaciones
- Un backtest no es trading real: ejecuciones, caídas y tu propia disciplina son distintas.
- Probamos la regla tal como está escrita; el criterio de un trader no se puede probar.
- Los mercados cambian. Una regla que falló aquí podría funcionar en otro lado, y al revés.
- Los costes dependen de tu plataforma y tamaño; los nuestros son los de un minorista en futuros perpetuos.