Verdict
Le nuage Ichimoku
Par Thomas Jamais (Backtestd) · Publié le · Mis à jour le
Le nuage Ichimoku : est-ce que ça marche ?
Pas de façon fiable : l'avantage est trop faible pour être tradé. On a codé la règle, testé 450 versions sur 36 marchés de 2022 à 2025, frais, glissement et funding compris. 7 % des versions perdent de l'argent. La meilleure version n'a pas tenu sur des données plus anciennes, jamais vues (2020–2022).
L'essentiel
| Versions testées | 450 |
|---|---|
| Marchés | 36 |
| Période | 2022-11-10 → 2025-07-09 |
| Bougies | 1d |
| Coûts | frais, glissement et funding sur chaque trade |
| Versions perdantes | 7 % |
| Verdict | Trop faible pour être tradé |
En bref
On a codé la règle, testé 450 versions sur 36 marchés de 2022 à 2025, frais, glissement et funding compris. 7 % des versions perdent de l'argent. La meilleure version n'a pas tenu sur des données plus anciennes, jamais vues (2020–2022).
La règle qu'on partage
Telle qu'on l'explique d'habitude :
Expliqué : les termes
- Deux lignes rapides — Deux lignes suivent le prix : le milieu des 9 et des 26 derniers jours.
- Le nuage — Le nuage est tracé 26 jours en avance. Au-dessus, la tendance est haussière.
- Au-dessus + croisement : achat — Quand le prix est au-dessus du nuage et que la ligne rapide croise vers le haut, on achète.
Comment on l'a testée
Données
Bougies 1d de 36 marchés (AAVE, ADA, APR, ARB, AVAX, BAT, BCH, BNB, BTC, DOGE, DOOD, DOT, ENA, ETH, FIL, HYPE, INJ, IOST, LINK, LTC, NEAR, OKB, ONDO, PEPE, PUMP, SOL, STRK, SUI, TAO, TIA, UNI, WLD, XPL, XRP, ZEC, ZRO), du 2022-11-10 au 2025-07-09. Les prix crypto viennent des futures perpétuels d'OKX ; la vérification 2020–2022 utilise l'archive publique de Binance (écart médian avec OKX : 0,06 %). Les indices US viennent de HistData.
Frais
Chaque trade paie 0,05 % de frais taker par côté, 2 à 5 points de base de glissement par côté, et le funding toutes les 8 heures au taux moyen mesuré de chaque marché. Les résultats sont en R : 1 R est la somme risquée sur un trade (de l'entrée au stop), ce qui permet de comparer des stratégies aux stops différents.
Versions
Une règle partagée en ligne n'est jamais complète (quel stop ? quelle durée ? quelle unité de temps ?). On teste donc chaque lecture raisonnable : chaque combinaison des réglages ci-dessous est une version.
Deux moitiés
Les données sont coupées en deux moitiés (un marché haussier, puis un plus plat). Un vrai avantage doit marcher dans les deux.
Contre le marché
Un achat dans un marché qui monte gagne sans aucun talent. On retire ce qu'aurait rapporté le simple fait de garder le marché crypto (un panier équipondéré) du même côté, les mêmes jours : ce qui reste, c'est ce qu'apporte la règle.
Données anciennes, jamais vues
La meilleure version est ensuite lancée, sans rien changer, sur 2020–2022, des données qui n'ont servi à rien la choisir (un krach, un marché haussier et un baissier).
Résultats
Les 450 versions
Chaque barre compte les versions selon leur résultat moyen par trade après frais (limité à ±1 R). Vert : gagnantes ; rouge : perdantes.
La meilleure des 450 versions
114 trades, 28 % de gagnants, +1,104 R par trade en moyenne, +125,9 R au total, pire baisse −25,6 R.
Résultat cumulé après frais, trade après trade (pointillés : début de la seconde moitié).
- Première moitié : +0,898 R par trade. Seconde moitié : +1,203 R par trade.
- Contre le marché gardé les mêmes jours : +0,355 R par trade (t regroupé par semaine = 1,0).
- Mêmes réglages sur 2020–2022 : 92 trades, +1,849 R par trade, +1,012 R par trade contre le marché.
Pourquoi « la meilleure version » trompe
Avec 450 versions, certaines brillent par pur hasard. La version typique fait +0,279 R par trade ; la meilleure +1,104. Même sans aucun avantage, la dispersion ressemblerait à ça : le meilleur de nombreux essais au hasard a toujours l'air impressionnant. C'est pour ça qu'on ne croit jamais la meilleure version tant qu'elle ne marche pas sur des données qui n'ont pas servi à la choisir.
Vérifiez vous-même
- Écrivez la règle exactement (ci-dessous : notre spécification et chaque réglage essayé).
- Prenez des données gratuites : l'archive publique de Binance (data.binance.vision) a des années de bougies ; OKX et la plupart des plateformes ont une API.
- Comptez les frais : des deux côtés, le glissement, et le funding des futures perpétuels.
- Mesurez en R (risque par trade), pas en %, et regardez la version typique, pas la meilleure.
- Coupez vos données en deux et gardez une partie que vous ne regardez qu'à la fin.
- Comparez avec le simple fait de garder le marché les mêmes jours.
Notre spécification exacte (texte d'origine du labo, en anglais)
Ichimoku cloud trend: enter when all classic Ichimoku conditions line up, both sides. Source: Goichi Hosoda's Ichimoku Kinko Hyo (published 1969), as commonly coded in chart tools (e.g. the LuxAlgo library description of the "strong" signal: Tenkan above Kijun, price above the cloud, bullish cloud, Chikou confirming). Public-domain method; no code copied. Lines (all from candles only, all causal): - tenkan = midpoint of the highest high and lowest low over `tenkan` candles - kijun = same over `kijun` candles; the displacement is also `kijun` candles (Hosoda: 26/26) - span A = (tenkan + kijun) / 2, span B = midpoint over `senkou_b` candles - the cloud under today's price is span A / span B as computed `kijun` candles ago (shift(+k)) - the leading cloud (plotted k candles ahead) is span A / span B computed today - chikou confirmation: today's close above (below) the close `kijun` candles ago Long when, at the close: tenkan > kijun, close above the top of today's cloud, leading span A > leading span B, and (if chikou = 1) close > close k candles ago. Short is the exact mirror. The entry fires on the first candle where the full set becomes true (that includes the classic "TK cross above the cloud" and the "price breaks out of the cloud with the lines already aligned"). Adaptations: - Default periods 10/30/60: the common crypto variant of 9/26/52 (markets open 7 days, not 6). - Hosoda exits on a TK cross back or a close back into the cloud. Our engine exits only by stop, target or time stop, so the exit is a fixed stop at stop_mult x ATR(14 days) and a time stop of hold_bars (no target: K-020 found no target best in trend families). - `chikou` = 0 switches the Chikou filter off (control for whether the filter adds anything). Lab note: this is a trend-following entry. K-003 closed the MA/breakout trend family because its profits were long-side bull beta. What differs here is only the entry geometry (range midpoints and a displaced cloud instead of moving averages of closes) and a four-way confirmation. Judge it by side, by BTC phase and by half; expect the same long-beta pattern unless the shorts hold up.
Réglages essayés
| Réglage | Valeurs |
|---|---|
tenkan | 20, 9 |
kijun | 26, 30, 60 |
senkou_b | 120, 60 |
stop_mult | 2.0, 3.0, 4.0 |
hold_bars | 15, 30, 60 |
chikou | 0, 1 |
entry_mode | at_stop, market, pullback |
entry_stop | 0.25, 0.5, 1 |
entry_wait | 3 |
exit_scale | —, 1:0.33,2:0.33, 1:0.5 |
exit_scale_be | 0, 1 |
entry_pull | 0.25, 0.5 |
avg_down | 0, 2 |
avg_stop | 0.5, 1, 2 |
avg_exit | breakeven, strategy |
sent_weight | 0, 0.5, 1 |
sent_mode | contrarian, follow |
sent_block | 0, 0.5 |
Réglages de la version montrée
tenkan | 9 |
kijun | 60 |
senkou_b | 120 |
stop_mult | 2.0 |
hold_bars | 30 |
chikou | 0 |
entry_mode | pullback |
entry_pull | 0.5 |
entry_wait | 3 |
Télécharger chaque trade de la version montrée (CSV, 114 lignes)
Limites
- Un backtest n'est pas du trading réel : exécutions, pannes et discipline diffèrent.
- On teste la règle telle qu'écrite ; le jugement d'un trader n'est pas testable.
- Les marchés changent. Une règle qui échoue ici pourrait marcher ailleurs, et inversement.
- Les frais dépendent de votre plateforme et de votre taille ; les nôtres sont ceux d'un particulier sur futures perpétuels.
Questions
Vous avez compté les frais ?
Oui : frais, glissement et funding sur chaque trade, d'après les barèmes réels.
Et sur une autre unité de temps ?
On a testé plusieurs unités de temps et durées : voir « Réglages essayés ». Le résultat ne dépend pas d'un seul choix.
Et avec une meilleure gestion du risque ?
On a essayé des stops de tailles différentes, des objectifs, des stops suiveurs et des sorties partielles. La gestion du risque change la forme des résultats, pas le signe de l'avantage.
Pourquoi vous croire ?
Ne nous croyez pas : vérifiez. La règle, chaque réglage et chaque trade sont sur cette page.
Donc personne ne gagne avec ?
Certains gagneront, par talent ailleurs ou par chance. Ce test dit seulement que la règle elle-même ne donne pas d'avantage après frais.
Avertissement
Contenu pédagogique fondé sur des backtests historiques. Pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les produits à effet de levier peuvent faire perdre plus que la mise.