Veredicto
La nube de Ichimoku
Por Thomas Jamais (Backtestd) · Publicado el · Actualizado el
¿Funciona la nube de Ichimoku?
No de forma fiable: la ventaja es demasiado débil para operar. Programamos la regla y probamos 450 versiones en 36 mercados de 2022 a 2025, con comisiones, deslizamiento y funding. El 7 % de las versiones pierde dinero. La mejor versión no resistió datos más antiguos que nunca vio (2020–2022).
Lo esencial
| Versiones probadas | 450 |
|---|---|
| Mercados | 36 |
| Período | 2022-11-10 → 2025-07-09 |
| Velas | 1d |
| Costes | comisiones, deslizamiento y funding en cada operación |
| Versiones que pierden | 7 % |
| Veredicto | Demasiado débil para operar |
En resumen
Programamos la regla y probamos 450 versiones en 36 mercados de 2022 a 2025, con comisiones, deslizamiento y funding. El 7 % de las versiones pierde dinero. La mejor versión no resistió datos más antiguos que nunca vio (2020–2022).
La regla que se comparte
Tal como se suele explicar:
Explicado: los términos
- Dos líneas rápidas — Dos líneas siguen al precio: el punto medio de los últimos 9 y 26 días.
- La nube — La nube se dibuja 26 días adelante. Por encima de ella, la tendencia es alcista.
- Sobre la nube + cruce: compra — Cuando el precio está sobre la nube y la línea rápida cruza hacia arriba, se compra.
Cómo la probamos
Datos
Velas de 1d de 36 mercados (AAVE, ADA, APR, ARB, AVAX, BAT, BCH, BNB, BTC, DOGE, DOOD, DOT, ENA, ETH, FIL, HYPE, INJ, IOST, LINK, LTC, NEAR, OKB, ONDO, PEPE, PUMP, SOL, STRK, SUI, TAO, TIA, UNI, WLD, XPL, XRP, ZEC, ZRO), del 2022-11-10 al 2025-07-09. Los precios cripto vienen de los futuros perpetuos de OKX; la verificación 2020–2022 usa el archivo público de Binance (diferencia mediana con OKX: 0,06 %). Los índices de EE. UU. vienen de HistData.
Costes
Cada operación paga 0,05 % de comisión taker por lado, de 2 a 5 puntos básicos de deslizamiento por lado y el funding cada 8 horas a la tasa media medida de cada mercado. Los resultados están en R: 1 R es lo que se arriesga en una operación (de la entrada al stop), para comparar estrategias con stops distintos.
Versiones
Una regla compartida en internet nunca está completa (¿qué stop? ¿cuánto tiempo? ¿qué temporalidad?). Por eso probamos cada lectura razonable: cada combinación de los ajustes de abajo es una versión.
Dos mitades
Los datos se dividen en dos mitades (un mercado alcista y luego uno más plano). Una ventaja real debe funcionar en ambas.
Contra el mercado
Una compra en un mercado que sube gana sin ninguna habilidad. Restamos lo que habría dado simplemente mantener el mercado cripto (una cesta equiponderada) del mismo lado esos mismos días: lo que queda es lo que aporta la regla.
Datos antiguos, nunca vistos
La mejor versión se ejecuta después, sin cambios, en 2020–2022, datos que no sirvieron para elegirla (un desplome, un mercado alcista y uno bajista).
Resultados
Las 450 versiones
Cada barra cuenta versiones según su resultado medio por operación después de costes (limitado a ±1 R). Verde: ganan; rojo: pierden.
La mejor de 450 versiones
114 operaciones, 28 % ganadoras, +1,104 R por operación de media, +125,9 R en total, peor caída −25,6 R.
Resultado acumulado después de costes, operación tras operación (línea discontinua: inicio de la segunda mitad).
- Primera mitad: +0,898 R por operación. Segunda mitad: +1,203 R por operación.
- Contra mantener el mercado esos mismos días: +0,355 R por operación (t agrupado por semana = 1,0).
- Mismos ajustes en 2020–2022: 92 operaciones, +1,849 R por operación, +1,012 R por operación contra el mercado.
Por qué «la mejor versión» engaña
Con 450 versiones, algunas se ven bien por pura suerte. La versión típica hizo +0,279 R por operación; la mejor, +1,104. Aunque la regla no tuviera ninguna ventaja, la dispersión se vería así: lo mejor de muchos intentos al azar siempre impresiona. Por eso nunca confiamos en la mejor versión hasta que funcione con datos que no sirvieron para elegirla.
Verifícalo tú mismo
- Escribe la regla exactamente (abajo: nuestra especificación y cada ajuste probado).
- Consigue datos gratis: el archivo público de Binance (data.binance.vision) tiene años de velas; OKX y la mayoría de plataformas ofrecen una API.
- Incluye los costes: comisiones de ambos lados, deslizamiento y funding de los futuros perpetuos.
- Mide en R (riesgo por operación), no en %, y mira la versión típica, no la mejor.
- Divide tus datos en dos y guarda una parte que no mires hasta el final.
- Compara con simplemente mantener el mercado esos mismos días.
Nuestra especificación exacta (texto original del laboratorio, en inglés)
Ichimoku cloud trend: enter when all classic Ichimoku conditions line up, both sides. Source: Goichi Hosoda's Ichimoku Kinko Hyo (published 1969), as commonly coded in chart tools (e.g. the LuxAlgo library description of the "strong" signal: Tenkan above Kijun, price above the cloud, bullish cloud, Chikou confirming). Public-domain method; no code copied. Lines (all from candles only, all causal): - tenkan = midpoint of the highest high and lowest low over `tenkan` candles - kijun = same over `kijun` candles; the displacement is also `kijun` candles (Hosoda: 26/26) - span A = (tenkan + kijun) / 2, span B = midpoint over `senkou_b` candles - the cloud under today's price is span A / span B as computed `kijun` candles ago (shift(+k)) - the leading cloud (plotted k candles ahead) is span A / span B computed today - chikou confirmation: today's close above (below) the close `kijun` candles ago Long when, at the close: tenkan > kijun, close above the top of today's cloud, leading span A > leading span B, and (if chikou = 1) close > close k candles ago. Short is the exact mirror. The entry fires on the first candle where the full set becomes true (that includes the classic "TK cross above the cloud" and the "price breaks out of the cloud with the lines already aligned"). Adaptations: - Default periods 10/30/60: the common crypto variant of 9/26/52 (markets open 7 days, not 6). - Hosoda exits on a TK cross back or a close back into the cloud. Our engine exits only by stop, target or time stop, so the exit is a fixed stop at stop_mult x ATR(14 days) and a time stop of hold_bars (no target: K-020 found no target best in trend families). - `chikou` = 0 switches the Chikou filter off (control for whether the filter adds anything). Lab note: this is a trend-following entry. K-003 closed the MA/breakout trend family because its profits were long-side bull beta. What differs here is only the entry geometry (range midpoints and a displaced cloud instead of moving averages of closes) and a four-way confirmation. Judge it by side, by BTC phase and by half; expect the same long-beta pattern unless the shorts hold up.
Ajustes probados
| Ajuste | Valores |
|---|---|
tenkan | 20, 9 |
kijun | 26, 30, 60 |
senkou_b | 120, 60 |
stop_mult | 2.0, 3.0, 4.0 |
hold_bars | 15, 30, 60 |
chikou | 0, 1 |
entry_mode | at_stop, market, pullback |
entry_stop | 0.25, 0.5, 1 |
entry_wait | 3 |
exit_scale | —, 1:0.33,2:0.33, 1:0.5 |
exit_scale_be | 0, 1 |
entry_pull | 0.25, 0.5 |
avg_down | 0, 2 |
avg_stop | 0.5, 1, 2 |
avg_exit | breakeven, strategy |
sent_weight | 0, 0.5, 1 |
sent_mode | contrarian, follow |
sent_block | 0, 0.5 |
Ajustes de la versión mostrada
tenkan | 9 |
kijun | 60 |
senkou_b | 120 |
stop_mult | 2.0 |
hold_bars | 30 |
chikou | 0 |
entry_mode | pullback |
entry_pull | 0.5 |
entry_wait | 3 |
Descargar cada operación de la versión mostrada (CSV, 114 filas)
Limitaciones
- Un backtest no es trading real: ejecuciones, caídas y tu propia disciplina son distintas.
- Probamos la regla tal como está escrita; el criterio de un trader no se puede probar.
- Los mercados cambian. Una regla que falló aquí podría funcionar en otro lado, y al revés.
- Los costes dependen de tu plataforma y tamaño; los nuestros son los de un minorista en futuros perpetuos.
Preguntas
¿Incluyeron las comisiones?
Sí: comisiones, deslizamiento y funding en cada operación, según tarifas reales.
¿Y en otra temporalidad?
Probamos varias temporalidades y duraciones: ver «Ajustes probados». El resultado no depende de una sola elección.
¿Y con mejor gestión del riesgo?
Probamos stops de distintos tamaños, objetivos, stops dinámicos y salidas parciales. La gestión del riesgo cambia la forma de los resultados, no el signo de la ventaja.
¿Por qué confiar en ustedes?
No confíes: verifica. La regla, cada ajuste y cada operación están en esta página.
¿Entonces nadie gana con ella?
Algunos ganarán, por habilidad en otra cosa o por suerte. Esta prueba solo dice que la regla en sí no da ventaja después de costes.
Aviso
Contenido educativo basado en backtests históricos. No es asesoramiento financiero. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Los productos apalancados pueden hacerte perder más de lo que inviertes.