Veredicto

Apertura de Nueva York · EMA 12 en el Nasdaq

Por Thomas Jamais (Backtestd) · Publicado el 2026-10-26 · Actualizado el 2026-10-26

En resumen

Programamos la regla y probamos 28 versiones en 1 mercados de 2022 a 2025, con comisiones, deslizamiento y funding. El 96 % de las versiones pierde dinero. Las pocas versiones positivas son lo que produce el azar cuando se prueban muchos ajustes.

La regla que se comparte

Tal como se suele explicar:

Explicado: los términos

1. Nasdaq, velas de 15 minutos — Este es el Nasdaq, una vela cada 15 minutos.
2. 9:30: abre Nueva York — A las 9:30 abre Nueva York. La primera vela marca la dirección.
3. La EMA 12 — La EMA 12: el promedio de las últimas 12 velas, las recientes pesan más.
4. Cierra arriba: compra — Si la primera vela cierra sobre la EMA 12: compras. Debajo: vendes.
5. El stop sigue — Después, el stop sigue la tendencia.

Cómo la probamos

Leer el método completo →

Datos

Velas de 15m de 1 mercados (QQQ), del 2022-11-11 al 2025-07-09. Los precios cripto vienen de los futuros perpetuos de OKX; la verificación 2020–2022 usa el archivo público de Binance (diferencia mediana con OKX: 0,06 %). Los índices de EE. UU. vienen de HistData.

Costes

Cada operación paga 0,05 % de comisión taker por lado, de 2 a 5 puntos básicos de deslizamiento por lado y el funding cada 8 horas a la tasa media medida de cada mercado. Los resultados están en R: 1 R es lo que se arriesga en una operación (de la entrada al stop), para comparar estrategias con stops distintos.

Versiones

Una regla compartida en internet nunca está completa (¿qué stop? ¿cuánto tiempo? ¿qué temporalidad?). Por eso probamos cada lectura razonable: cada combinación de los ajustes de abajo es una versión.

Dos mitades

Los datos se dividen en dos mitades (un mercado alcista y luego uno más plano). Una ventaja real debe funcionar en ambas.

Resultados

Las 28 versiones

Cada barra cuenta versiones según su resultado medio por operación después de costes (limitado a ±1 R). Verde: ganan; rojo: pierden.

La regla tal como se vende

348 operaciones, 43 % ganadoras, −0,109 R por operación de media, −37,9 R en total, peor caída −41,6 R.

Resultado acumulado después de costes, operación tras operación.

Por qué «la mejor versión» engaña

Con 28 versiones, algunas se ven bien por pura suerte. La versión típica hizo −0,110 R por operación; la mejor, +0,026. Aunque la regla no tuviera ninguna ventaja, la dispersión se vería así: lo mejor de muchos intentos al azar siempre impresiona. Por eso nunca confiamos en la mejor versión hasta que funcione con datos que no sirvieron para elegirla.

Verifícalo tú mismo

1. Escribe la regla exactamente (abajo: nuestra especificación y cada ajuste probado).
2. Consigue datos gratis: el archivo público de Binance (data.binance.vision) tiene años de velas; OKX y la mayoría de plataformas ofrecen una API.
3. Incluye los costes: comisiones de ambos lados, deslizamiento y funding de los futuros perpetuos.
4. Mide en R (riesgo por operación), no en %, y mira la versión típica, no la mejor.
5. Divide tus datos en dos y guarda una parte que no mires hasta el final.
6. Compara con simplemente mantener el mercado esos mismos días.

Nuestra especificación exacta (texto original del laboratorio, en inglés)

New York open, side of the 12 EMA: one trade per US weekday, direction set by the first candle.

What it does: on the candle that contains the New York stock-market open (09:30 America/New_York,
i.e. 13:30 UTC in US summer time and 14:30 UTC in winter), it looks at that candle's close. Close
above the `ema_len` EMA -> long; close below -> short. Mondays to Fridays only (US holidays are not
skipped). Protective stop at stop_mult x the average daily range (14 days), optional target at
target_r x the stop distance (0 = none), and a time stop after hold_bars.

Source: QUANTLAB | Algorithmic Trading (quant_labde), Instagram reel, Oct 2026: "We wait for the
first five-minute candle after the New York Open. Above the 12 EMA, we go long. Below it, we go
short." Traded on NAS100 with "automatic trailing stops"; no stop, target or trailing rule given.

Adaptations (idea only, no code copied):
- Our smallest candle is 15m, so the signal candle is the 09:30-09:45 ET candle, not 09:30-09:35.
  On 1h/4h/1d data it is the candle that contains 09:30 ET (on 1d that is every weekday).
- The video gives no initial stop. We use stop_mult x average daily range.
- The video exits with an undefined trailing stop; our engine has none, so exits are the fixed
  stop, an optional R-multiple target and a time stop. The grid spans 4 h to 14 days because the
  video's third trade was still open over the weekend, and K-006 favours longer holds.
- US daylight-saving dates are computed from ts with integer arithmetic (second Sunday of March to
  first Sunday of November), because date helpers are not allowed in strategy code.
Close to retired ideas: it is short-horizon EMA momentum.
What is new is only the time-of-day anchor (the US cash open).

Ajustes probados

Ajustes de la versión mostrada

Descargar cada operación de la versión mostrada (CSV, 348 filas)

Limitaciones

• Un backtest no es trading real: ejecuciones, caídas y tu propia disciplina son distintas.
• Probamos la regla tal como está escrita; el criterio de un trader no se puede probar.
• Los mercados cambian. Una regla que falló aquí podría funcionar en otro lado, y al revés.
• Los costes dependen de tu plataforma y tamaño; los nuestros son los de un minorista en futuros perpetuos.

Preguntas

Aviso

Contenido educativo basado en backtests históricos. No es asesoramiento financiero. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Los productos apalancados pueden hacerte perder más de lo que inviertes.

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