Veredicto
El retroceso del RSI en tendencia
Por Thomas Jamais (Backtestd) · Publicado el · Actualizado el
¿Funciona el retroceso del RSI en tendencia?
No probado: pasó algunos controles, no todos. Programamos la regla y probamos 1448 versiones en 24 mercados de 2022 a 2025, con comisiones, deslizamiento y funding. El 75 % de las versiones pierde dinero. La mejor versión todavía supera al mercado en 2020–2022, pero un buen período no es una prueba.
Lo esencial
| Versiones probadas | 1448 |
|---|---|
| Mercados | 24 |
| Período | 2022-11-10 → 2025-07-09 |
| Velas | 4h |
| Costes | comisiones, deslizamiento y funding en cada operación |
| Versiones que pierden | 75 % |
| Veredicto | No probado |
En resumen
Programamos la regla y probamos 1448 versiones en 24 mercados de 2022 a 2025, con comisiones, deslizamiento y funding. El 75 % de las versiones pierde dinero. La mejor versión todavía supera al mercado en 2020–2022, pero un buen período no es una prueba.
La regla que se comparte
Tal como se suele explicar:
Explicado: los términos
- Primero, la tendencia — Primero, la tendencia: el precio sobre su media de 50 días indica tendencia alcista.
- El RSI: impulso, de 0 a 100 — Abajo, el RSI. Mide el impulso reciente, de 0 a 100.
- El RSI cae: el pullback — En tendencia alcista, esperas que el RSI caiga, aquí por debajo de 45. Ese es el pullback.
- Comprar la caída — Luego compras la caída, apostando a que la tendencia sigue, con un stop bajo el último mínimo.
Cómo la probamos
Datos
Velas de 4h de 24 mercados (APR, ARB, BAT, BTC, BZ, DOGE, ETH, FIL, HYPE, NEAR, PEPE, PUMP, QQQ, SOL, SPY, STRK, SUI, TIA, UNI, WLD, XAG, XAU, XRP, ZEC), del 2022-11-10 al 2025-07-09. Los precios cripto vienen de los futuros perpetuos de OKX; la verificación 2020–2022 usa el archivo público de Binance (diferencia mediana con OKX: 0,06 %). Los índices de EE. UU. vienen de HistData.
Costes
Cada operación paga 0,05 % de comisión taker por lado, de 2 a 5 puntos básicos de deslizamiento por lado y el funding cada 8 horas a la tasa media medida de cada mercado. Los resultados están en R: 1 R es lo que se arriesga en una operación (de la entrada al stop), para comparar estrategias con stops distintos.
Versiones
Una regla compartida en internet nunca está completa (¿qué stop? ¿cuánto tiempo? ¿qué temporalidad?). Por eso probamos cada lectura razonable: cada combinación de los ajustes de abajo es una versión.
Dos mitades
Los datos se dividen en dos mitades (un mercado alcista y luego uno más plano). Una ventaja real debe funcionar en ambas.
Contra el mercado
Una compra en un mercado que sube gana sin ninguna habilidad. Restamos lo que habría dado simplemente mantener el mercado cripto (una cesta equiponderada) del mismo lado esos mismos días: lo que queda es lo que aporta la regla.
Datos antiguos, nunca vistos
La mejor versión se ejecuta después, sin cambios, en 2020–2022, datos que no sirvieron para elegirla (un desplome, un mercado alcista y uno bajista).
Resultados
Las 1448 versiones
Cada barra cuenta versiones según su resultado medio por operación después de costes (limitado a ±1 R). Verde: ganan; rojo: pierden.
La mejor de 1448 versiones
35 operaciones, 57 % ganadoras, +0,530 R por operación de media, +18,6 R en total, peor caída −2,3 R.
Resultado acumulado después de costes, operación tras operación (línea discontinua: inicio de la segunda mitad).
- Primera mitad: +0,490 R por operación. Segunda mitad: +0,591 R por operación.
- Contra mantener el mercado esos mismos días: +0,046 R por operación (t agrupado por semana = 0,3).
- Mismos ajustes en 2020–2022: 46 operaciones, +0,493 R por operación, +0,217 R por operación contra el mercado.
Por qué «la mejor versión» engaña
Con 1448 versiones, algunas se ven bien por pura suerte. La versión típica hizo −0,035 R por operación; la mejor, +0,530. Aunque la regla no tuviera ninguna ventaja, la dispersión se vería así: lo mejor de muchos intentos al azar siempre impresiona. Por eso nunca confiamos en la mejor versión hasta que funcione con datos que no sirvieron para elegirla.
Verifícalo tú mismo
- Escribe la regla exactamente (abajo: nuestra especificación y cada ajuste probado).
- Consigue datos gratis: el archivo público de Binance (data.binance.vision) tiene años de velas; OKX y la mayoría de plataformas ofrecen una API.
- Incluye los costes: comisiones de ambos lados, deslizamiento y funding de los futuros perpetuos.
- Mide en R (riesgo por operación), no en %, y mira la versión típica, no la mejor.
- Divide tus datos en dos y guarda una parte que no mires hasta el final.
- Compara con simplemente mantener el mercado esos mismos días.
Nuestra especificación exacta (texto original del laboratorio, en inglés)
Strategy #1: trade pullbacks in the direction of a slow EMA trend (SPEC §14, milestone 3). Long: close above the trend EMA and RSI crosses back up through (50 − band) after a dip. Short: mirror image. Stop = ATR multiple from the signal close; target = target_r × that distance; time stop after time_stop_bars. Every indicator is causal (recursive EWM), so a signal on candle i uses only candles up to i.
Ajustes probados
| Ajuste | Valores |
|---|---|
trend_ema | 100, 200, 400, 800 |
rsi_band | 10, 15, 20 |
atr_mult | 1.5, 2.5, 4, 6 |
target_r | 1, 2, 3 |
time_stop_bars | 192, 48, 96 |
timeframe | 1d, 1h, 4h |
atr_len | 14 |
rsi_len | 14 |
entry_mode | at_stop, market, pullback |
entry_stop | 0.25, 0.5, 1 |
entry_wait | 3 |
exit_scale | —, 1:0.33,2:0.33, 1:0.5 |
exit_scale_be | 0, 1 |
entry_pull | 0.25, 0.5 |
avg_down | 0, 2 |
avg_stop | 0.5, 1, 2 |
avg_exit | breakeven, strategy |
sent_weight | 0, 0.5, 1 |
sent_mode | contrarian, follow |
sent_block | 0, 0.5 |
session | any, asia, london, london_ny, ny, outside |
Ajustes de la versión mostrada
trend_ema | 100 |
rsi_len | 14 |
rsi_band | 20 |
atr_len | 14 |
atr_mult | 1.5 |
target_r | 2 |
time_stop_bars | 192 |
timeframe | 4h |
Descargar cada operación de la versión mostrada (CSV, 35 filas)
Limitaciones
- Un backtest no es trading real: ejecuciones, caídas y tu propia disciplina son distintas.
- Probamos la regla tal como está escrita; el criterio de un trader no se puede probar.
- Los mercados cambian. Una regla que falló aquí podría funcionar en otro lado, y al revés.
- Los costes dependen de tu plataforma y tamaño; los nuestros son los de un minorista en futuros perpetuos.
Preguntas
¿Incluyeron las comisiones?
Sí: comisiones, deslizamiento y funding en cada operación, según tarifas reales.
¿Y en otra temporalidad?
Probamos varias temporalidades y duraciones: ver «Ajustes probados». El resultado no depende de una sola elección.
¿Y con mejor gestión del riesgo?
Probamos stops de distintos tamaños, objetivos, stops dinámicos y salidas parciales. La gestión del riesgo cambia la forma de los resultados, no el signo de la ventaja.
¿Por qué confiar en ustedes?
No confíes: verifica. La regla, cada ajuste y cada operación están en esta página.
¿Entonces nadie gana con ella?
Algunos ganarán, por habilidad en otra cosa o por suerte. Esta prueba solo dice que la regla en sí no da ventaja después de costes.
Aviso
Contenido educativo basado en backtests históricos. No es asesoramiento financiero. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Los productos apalancados pueden hacerte perder más de lo que inviertes.