Leçon
Doubler la mise
Par Thomas Jamais (Backtestd) · Publié le · Mis à jour le
En bref
Doubler la position au lieu de prendre le stop fait passer le taux de réussite de 33 % à 46 %.
Mais le gain par trade tombe de plus 0,16 R à plus 0,02 R. On gagne plus souvent, mais on gagne moins.
Le taux de réussite dit combien de fois on gagne, pas ce que coûte une perte.
Les chiffres
| Groupe | Valeur |
|---|---|
| Prendre le stop · Taux de réussite | 33% |
| Doubler · Taux de réussite | 46% |
| Prendre le stop · R par trade | +0,160 R |
| Doubler · R par trade | +0,020 R |
Comment on l'a mesuré
Chaque chiffre vient de la base du labo : — versions de stratégies d'au moins 100 trades chacune, testées sur futures perpétuels crypto de 2022 à 2025, frais, glissement et funding compris. Une version = une stratégie avec un jeu de réglages. Résultats en R (la somme risquée par trade).
Que faire à la place
- Décidez la perte maximale d'un trade avant d'entrer, et tenez-la.
- Jugez une méthode à son résultat par trade (en R), pas à son taux de réussite.
- Regardez la pire perte, pas la moyenne : une perte doublée peut effacer des mois.
Vérifiez vous-même
- Écrivez la règle exactement (ci-dessous : notre spécification et chaque réglage essayé).
- Prenez des données gratuites : l'archive publique de Binance (data.binance.vision) a des années de bougies ; OKX et la plupart des plateformes ont une API.
- Comptez les frais : des deux côtés, le glissement, et le funding des futures perpétuels.
- Mesurez en R (risque par trade), pas en %, et regardez la version typique, pas la meilleure.
- Coupez vos données en deux et gardez une partie que vous ne regardez qu'à la fin.
- Comparez avec le simple fait de garder le marché les mêmes jours.
Avertissement
Contenu pédagogique fondé sur des backtests historiques. Pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les produits à effet de levier peuvent faire perdre plus que la mise.