Leçon
Les frais
Par Thomas Jamais (Backtestd) · Publié le · Mis à jour le
En bref
18 % de nos stratégies rapides, en 15 minutes, gagnaient de l'argent. Puis on a ajouté les frais. 4 %.
Plus on trade vite, plus on paie de frais par unité de risque. En bougies journalières, 59 % des versions survivent aux frais. En 15 minutes, 4 %.
Avant de chercher un avantage, comptez ce que coûte chaque trade.
Les chiffres
| Groupe | Valeur |
|---|---|
| 15m | 4% |
| 1h | 48% |
| 4h | 50% |
| 1d | 59% |
Comment on l'a mesuré
Chaque chiffre vient de la base du labo : 19905 versions de stratégies d'au moins 100 trades chacune, testées sur futures perpétuels crypto de 2022 à 2025, frais, glissement et funding compris. Une version = une stratégie avec un jeu de réglages. Résultats en R (la somme risquée par trade).
Que faire à la place
- Gardez les trades plus longtemps : en journalier, les frais pèsent peu face au risque.
- Tradez les marchés les plus liquides : écarts et glissements plus faibles.
- Utilisez des ordres limites quand la stratégie le permet (frais maker plus bas).
Vérifiez vous-même
- Écrivez la règle exactement (ci-dessous : notre spécification et chaque réglage essayé).
- Prenez des données gratuites : l'archive publique de Binance (data.binance.vision) a des années de bougies ; OKX et la plupart des plateformes ont une API.
- Comptez les frais : des deux côtés, le glissement, et le funding des futures perpétuels.
- Mesurez en R (risque par trade), pas en %, et regardez la version typique, pas la meilleure.
- Coupez vos données en deux et gardez une partie que vous ne regardez qu'à la fin.
- Comparez avec le simple fait de garder le marché les mêmes jours.
Avertissement
Contenu pédagogique fondé sur des backtests historiques. Pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les produits à effet de levier peuvent faire perdre plus que la mise.