Lección
El mercado
Por Thomas Jamais (Backtestd) · Publicado el · Actualizado el
En resumen
En millones de operaciones simuladas, comprar cuando Bitcoin subía dio más 0,11 R por operación. Vender: menos 0,09.
Cuando Bitcoin iba de lado, ambos lados quedaban cerca de cero. Y cuando bajaba, hasta las ventas perdían 0,10 R por operación. La mayor parte de la ganancia era la subida del mercado, no la estrategia.
Si tu estrategia solo funciona cuando el mercado sube, tienes el mercado, no una ventaja.
Los números
| Grupo | Valor |
|---|---|
| Compras · BTC sube | +0,108 R |
| Ventas · BTC sube | −0,095 R |
| Compras · BTC lateral | −0,004 R |
| Ventas · BTC lateral | −0,012 R |
| Compras · BTC baja | −0,057 R |
| Ventas · BTC baja | −0,104 R |
Cómo lo medimos
Cada número viene de la base del laboratorio: — versiones de estrategias de al menos 100 operaciones cada una, probadas en futuros perpetuos cripto de 2022 a 2025, con comisiones, deslizamiento y funding. Una versión = una estrategia con un conjunto de ajustes. Resultados en R (lo que se arriesga por operación).
Qué hacer en su lugar
- Compara cada resultado con simplemente mantener el mercado esos mismos días.
- Prueba en un mercado bajista y lateral, no solo alcista.
- Cuenta compras y ventas por separado: si solo funciona un lado, quizá sea solo la tendencia.
Verifícalo tú mismo
- Escribe la regla exactamente (abajo: nuestra especificación y cada ajuste probado).
- Consigue datos gratis: el archivo público de Binance (data.binance.vision) tiene años de velas; OKX y la mayoría de plataformas ofrecen una API.
- Incluye los costes: comisiones de ambos lados, deslizamiento y funding de los futuros perpetuos.
- Mide en R (riesgo por operación), no en %, y mira la versión típica, no la mejor.
- Divide tus datos en dos y guarda una parte que no mires hasta el final.
- Compara con simplemente mantener el mercado esos mismos días.
Aviso
Contenido educativo basado en backtests históricos. No es asesoramiento financiero. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Los productos apalancados pueden hacerte perder más de lo que inviertes.