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Prueba · Cripto + Bolsa + Forex + Materias primas · 15m · 8 min de lectura

Troy horse ICT method

Por Thomas Jamais (Backtestd) · Publicado el 2026-10-30 · Actualizado el 2026-10-30

Los resultados nunca se mezclan entre tipos de mercado: una estrategia puede comportarse muy distinto en perpetuos cripto, índices bursátiles y divisas. El apalancamiento cambia el tamaño de una posición, no su resultado en R. Lo que cuesta se cuenta: el funding de los perpetuos cripto y de los contratos de OKX que siguen índices y materias primas (desde 2022). El historial de índices y forex 2010–2022 se prueba sobre el precio simple, sin apalancamiento ni swap.

La regla que se comparte

Tal como se suele explicar:

“London close stays inside the New York morning range. Then trade the retest of a fair value gap toward the morning low.”
— la regla tal como se comparte

Cómo la probamos

1. 01

   Datos

   Velas de 15m de 61 mercados (Cripto (futuros perpetuos): AAVE, ADA, APR, ARB, AVAX, BAT, BCH, BNB, BTC, DOGE, DOOD, DOT, ENA, ETH, FIL, HYPE, INJ, IOST, LINK, LTC, NEAR, OKB, ONDO, PEPE, PUMP, SOL, STRK, SUI, TAO, TIA, UNI, WLD, XPL, XRP, ZEC, ZRO; Bolsa (índices): ASX-IDX, CAC-IDX, DAX-IDX, FTSE-IDX, HSI-IDX, NDX-IDX, NIKKEI-IDX, QQQ, SPX-IDX, SPY; Forex (pares de divisas): AUDJPY-FX, AUDUSD-FX, EURCHF-FX, EURGBP-FX, EURJPY-FX, EURUSD-FX, GBPJPY-FX, GBPUSD-FX, NZDUSD-FX, USDCAD-FX, USDCHF-FX, USDJPY-FX; Materias primas: BZ, XAG, XAU), del 2022-11-10 al 2025-07-09. Los precios cripto vienen de los futuros perpetuos de OKX; la verificación 2020–2022 usa el archivo público de Binance (diferencia mediana con OKX: 0,06 %). Los índices de EE. UU. vienen de HistData.

2. 02

   Costes

   Cada operación paga 0,05 % de comisión taker por lado, de 2 a 5 puntos básicos de deslizamiento por lado y, en los perpetuos cripto, el funding cada 8 horas a la tasa media medida de cada mercado. Índices bursátiles y pares de divisas (historial 2010–2022) pagan sus propios costes: cerca de 0,03 % por lado en índices y 0,013 % en pares principales, sin funding. Los resultados están en R: 1 R es lo que se arriesga en una operación (de la entrada al stop), para comparar estrategias con stops distintos.

3. 03

   Versiones

   Una regla compartida en internet nunca está completa (¿qué stop? ¿cuánto tiempo? ¿qué temporalidad?). Por eso probamos cada lectura razonable: cada combinación de los ajustes de abajo es una versión.

4. 04

   Dos mitades

   Los datos se dividen en dos mitades (un mercado alcista y luego uno más plano). Una ventaja real debe funcionar en ambas.

5. 05

   Contra el mercado

   Una compra en un mercado que sube gana sin ninguna habilidad. Restamos lo que habría dado simplemente mantener el mercado cripto (una cesta equiponderada) del mismo lado esos mismos días: lo que queda es lo que aporta la regla.

6. 06

   Datos antiguos, nunca vistos

   La mejor versión se ejecuta después, sin cambios, en 2020–2022, datos que no sirvieron para elegirla (un desplome, un mercado alcista y uno bajista).

Leer el método completo →

Resultados

Las 64 versiones

La mejor de 64 versiones

5743 operaciones, 51 % ganadoras, −0,082 R por operación de media, −470,8 R en total, peor caída −488,0 R.

Por qué «la mejor versión» engaña

Con 64 versiones, algunas se ven bien por pura suerte. La versión típica hizo −0,105 R por operación; la mejor, −0,082. Aunque la regla no tuviera ninguna ventaja, la dispersión se vería así: lo mejor de muchos intentos al azar siempre impresiona. Por eso nunca confiamos en la mejor versión hasta que funcione con datos que no sirvieron para elegirla.

Verifícalo tú mismo

1. Escribe la regla exactamente (abajo: nuestra especificación y cada ajuste probado).
2. Consigue datos gratis: el archivo público de Binance (data.binance.vision) tiene años de velas; OKX y la mayoría de plataformas ofrecen una API.
3. Incluye los costes: comisiones de ambos lados, deslizamiento y funding de los futuros perpetuos.
4. Mide en R (riesgo por operación), no en %, y mira la versión típica, no la mejor.
5. Divide tus datos en dos y guarda una parte que no mires hasta el final.
6. Compara con simplemente mantener el mercado esos mismos días.

Troy horse: the "Trojan Horse ICT Order Flow Quantum Method" from an Instagram reel, written down as rules.

What it does: the reel (Micro Nasdaq futures, 5-minute chart) draws a wooden horse over one day of price.
"The soldiers build up inside the horse": during the London-close killzone price stays inside the range
of the New York morning killzone. Then price "displaces lower out of the mouth of the horse" and leaves a
fair value gap (FVG); you sell when price comes back into the gap and aim for the New York morning low.
The reel never states a rule; this file is the closest testable reading of what it shows. Long is the
mirror image (displacement up, target the New York morning high).

Rules (fixed a priori from the reel, not tuned on results), times in New York local time (DST handled):
- NY AM killzone: am_start..am_end (default 07:00-10:00). Its high and low are the horse's frame.
- London-close killzone: lc_start..lc_end (default 10:00-12:00). Its high (short) / low (long) is the head.
- Inside the horse (require_inside): the whole London-close range stays inside the NY AM range.
  Both sessions must be complete that day (markets that are closed then give no signal).
- Mouth: between lc_end and win_end (default 15:00), the first three-candle fair value gap of the day whose
  middle candle is a displacement (body >= disp_mult x ATR, gap >= min_gap_atr x ATR) gives the side:
  bearish gap = short, bullish gap = long. Price must still be inside the NY AM range.
- Entry (entry = "retest"): the first later candle (before win_end) that trades back into the gap and closes
  inside or beyond it; a close through the far side of the gap, or reaching the target first, cancels the day.
  entry = "immediate": enter right after the gap forms (no retest).
- Stop (stop = "head"): beyond the highest high (short) / lowest low (long) since the London-close killzone
  began, + stop_buf x ATR. stop = "fvg": beyond the far side of the gap. Optional floor: at least
  min_stop_adr x average daily range away (0 = pure structure, as in the reel).
- Target (target_r = 0): the NY AM killzone low (short) / high (long). target_r > 0: that many times the stop
  distance. Every trade is closed by flat_h (default 16:00 New York) at the latest. One trade per day.
- Needs intraday candles (<= 1 hour). The reel used 5-minute candles; our history is 15-minute.
Source: Instagram reel, "New trojan horse method" (caption tagged #funny); idea only.

Limitaciones

• Un backtest no es trading real: ejecuciones, caídas y tu propia disciplina son distintas.
• Probamos la regla tal como está escrita; el criterio de un trader no se puede probar.
• Los mercados cambian. Una regla que falló aquí podría funcionar en otro lado, y al revés.
• Los costes dependen de tu plataforma y tamaño; los nuestros son los de un minorista en futuros perpetuos.

Preguntas

Aviso

Contenido educativo basado en backtests históricos. No es asesoramiento financiero. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Los productos apalancados pueden hacerte perder más de lo que inviertes.

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