Veredicto

La golden zone SMC (Fibonacci)

Por Thomas Jamais (Backtestd) · Publicado el 2026-10-27 · Actualizado el 2026-10-27

En resumen

Programamos la regla y probamos 432 versiones en 42 mercados de 2022 a 2025, con comisiones, deslizamiento y funding. El 100 % de las versiones pierde dinero. La mejor versión no resistió datos más antiguos que nunca vio (2020–2022).

La regla que se comparte

Tal como se suele explicar:

Explicado: los términos

1. Primero, una tendencia bajista — Esta cripto venía cayendo. Máximos más bajos, mínimos más bajos.
2. CHoCH: la tendencia gira — Luego el precio cierra por encima del último máximo. Se le llama cambio de carácter.
3. BOS: confirmado — También rompe el siguiente máximo. Una ruptura de estructura: la tendencia ahora es alcista.
4. La golden zone — Trazas un Fibonacci del mínimo al nuevo máximo. Entre 50 y 61,8 por ciento: la golden zone.
5. Compra, objetivo 1,272 — El precio vuelve a la zona: compras. Stop justo debajo. Objetivo: la extensión 1,272.

Cómo la probamos

Leer el método completo →

Datos

Velas de 15m de 42 mercados (AAVE, ADA, APR, ARB, AVAX, BAT, BCH, BNB, BTC, BZ, CL, DOGE, DOOD, DOT, ENA, ETH, FIL, HYPE, INJ, IOST, LINK, LTC, NEAR, OKB, ONDO, PEPE, PUMP, QQQ, SOL, SPY, STRK, SUI, TAO, TIA, UNI, WLD, XAG, XAU, XPL, XRP), del 2022-11-10 al 2025-07-09. Los precios cripto vienen de los futuros perpetuos de OKX; la verificación 2020–2022 usa el archivo público de Binance (diferencia mediana con OKX: 0,06 %). Los índices de EE. UU. vienen de HistData.

Costes

Cada operación paga 0,05 % de comisión taker por lado, de 2 a 5 puntos básicos de deslizamiento por lado y el funding cada 8 horas a la tasa media medida de cada mercado. Los resultados están en R: 1 R es lo que se arriesga en una operación (de la entrada al stop), para comparar estrategias con stops distintos.

Versiones

Una regla compartida en internet nunca está completa (¿qué stop? ¿cuánto tiempo? ¿qué temporalidad?). Por eso probamos cada lectura razonable: cada combinación de los ajustes de abajo es una versión.

Dos mitades

Los datos se dividen en dos mitades (un mercado alcista y luego uno más plano). Una ventaja real debe funcionar en ambas.

Contra el mercado

Una compra en un mercado que sube gana sin ninguna habilidad. Restamos lo que habría dado simplemente mantener el mercado cripto (una cesta equiponderada) del mismo lado esos mismos días: lo que queda es lo que aporta la regla.

Datos antiguos, nunca vistos

La mejor versión se ejecuta después, sin cambios, en 2020–2022, datos que no sirvieron para elegirla (un desplome, un mercado alcista y uno bajista).

Resultados

Las 432 versiones

Cada barra cuenta versiones según su resultado medio por operación después de costes (limitado a ±1 R). Verde: ganan; rojo: pierden.

La mejor de 432 versiones

1053 operaciones, 22 % ganadoras, +0,005 R por operación de media, +5,0 R en total, peor caída −73,1 R.

Resultado acumulado después de costes, operación tras operación (línea discontinua: inicio de la segunda mitad).

Por qué «la mejor versión» engaña

Con 432 versiones, algunas se ven bien por pura suerte. La versión típica hizo −0,170 R por operación; la mejor, +0,005. Aunque la regla no tuviera ninguna ventaja, la dispersión se vería así: lo mejor de muchos intentos al azar siempre impresiona. Por eso nunca confiamos en la mejor versión hasta que funcione con datos que no sirvieron para elegirla.

Verifícalo tú mismo

1. Escribe la regla exactamente (abajo: nuestra especificación y cada ajuste probado).
2. Consigue datos gratis: el archivo público de Binance (data.binance.vision) tiene años de velas; OKX y la mayoría de plataformas ofrecen una API.
3. Incluye los costes: comisiones de ambos lados, deslizamiento y funding de los futuros perpetuos.
4. Mide en R (riesgo por operación), no en %, y mira la versión típica, no la mejor.
5. Divide tus datos en dos y guarda una parte que no mires hasta el final.
6. Compara con simplemente mantener el mercado esos mismos días.

Nuestra especificación exacta (texto original del laboratorio, en inglés)

SMC golden zone: after a change of character and a break of structure, buy the 50-61.8% Fibonacci pullback.

What it does: a downtrend turns (CHoCH: the first close above a swing high after a bearish break), then
confirms (BOS: the next close above a swing high). A Fibonacci is drawn from the reversal low to the
highest high since the BOS. The "golden zone" is the 50% to 61.8% retracement. Buy the first close in it,
stop just under the 61.8% line, target the 1.272 extension of the leg. Shorts mirror it.

Rules (fixed a priori, taken from the video's drawing, not tuned on results):
- Swings: two-sided fractals with pivot_len candles each side, known only pivot_len candles later
  (causal). A bullish break is the first close above the latest confirmed swing high, a bearish break
  the first close below the latest confirmed swing low (same as smc_structure_break / smc_ote_retrace).
- Long setup: a bullish break (BOS) whose previous break was bullish (the CHoCH) and the one before
  that bearish (need_choch = 1). need_choch = 0 accepts any bullish break (plain BOS).
- Fibonacci anchors: 1 = the lowest low since the last bearish break (the reversal low), fixed when the
  BOS happens. 0 = the highest high since the BOS (grows while the leg extends).
- Retracement at close i: r = (leg_high - close) / (leg_high - anchor_low). The first candle of the
  setup that closes at r >= 0.5 is the only try: it is a long if r <= zone_hi (inside the golden zone).
  A close that jumps past the zone skips the setup (a trader waiting for a close in the zone stays out).
  The setup ends at the next break on either side, or once a close goes below the anchor low.
- Stop: the zone_hi retracement level minus 0.25 x ATR(14) (just under the zone, as drawn).
- Target: anchor_low + target_ext x leg (1.272 = the extension drawn in the video). Time stop: hold_bars.
- Shorts: the mirror (bullish CHoCH -> bearish CHoCH, highest high since the last bullish break, ...).
- Legs smaller than one average daily range are skipped (micro structure on low timeframes).

Source: TikTok video "Smart Money Concept | #smc #fibonacci" by mralbash (2026-09-23), a silent chart
walkthrough: CHOCH, BOS, Fibonacci from the swing low to the BOS high, "GOLDEN ZONE + DEMAND" at 0.5-0.618,
ENTRY at 0.5, risk box under 0.618, TARGET box at the 1.272-1.472 extension. Idea only, no code copied.
Adaptations: the "demand" zone is not defined in the video; here the golden zone alone is the area.
Entry is the first close in the zone (our engine fills at the close) rather than a resting limit at 0.5.
The target is one fixed level (1.272) instead of a box. The video shows only a long; the short is the
mirror. How it differs from smc_ote_retrace: a shallower zone (50-61.8% vs 62-79%), a stop just under
the zone instead of at the leg origin (so a much bigger reward-to-risk), a CHoCH -> BOS sequence, and
the Fibonacci anchored at the reversal low.

Ajustes probados

Ajustes de la versión mostrada

Descargar cada operación de la versión mostrada (CSV, 1053 filas)

Limitaciones

• Un backtest no es trading real: ejecuciones, caídas y tu propia disciplina son distintas.
• Probamos la regla tal como está escrita; el criterio de un trader no se puede probar.
• Los mercados cambian. Una regla que falló aquí podría funcionar en otro lado, y al revés.
• Los costes dependen de tu plataforma y tamaño; los nuestros son los de un minorista en futuros perpetuos.

Preguntas

Aviso

Contenido educativo basado en backtests históricos. No es asesoramiento financiero. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Los productos apalancados pueden hacerte perder más de lo que inviertes.

Más pruebas

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