Verdict

La golden zone SMC (Fibonacci)

Par Thomas Jamais (Backtestd) · Publié le 2026-10-27 · Mis à jour le 2026-10-27

En bref

On a codé la règle, testé 432 versions sur 42 marchés de 2022 à 2025, frais, glissement et funding compris. 100 % des versions perdent de l'argent. La meilleure version n'a pas tenu sur des données plus anciennes, jamais vues (2020–2022).

La règle qu'on partage

Telle qu'on l'explique d'habitude :

Expliqué : les termes

1. D'abord, une tendance baissière — Cette crypto baissait. Des sommets plus bas, des creux plus bas.
2. CHoCH : la tendance tourne — Puis le prix clôture au-dessus du dernier sommet. On appelle ça un changement de caractère.
3. BOS : c'est confirmé — Il casse aussi le sommet suivant. Une cassure de structure : la tendance est haussière.
4. La golden zone — On trace un Fibonacci du creux au nouveau sommet. Entre 50 et 61,8 pour cent : la golden zone.
5. Achat, objectif 1,272 — Le prix revient dans la zone : on achète. Stop juste en dessous. Objectif : l'extension 1,272.

Comment on l'a testée

Lire la méthode complète →

Données

Bougies 15m de 42 marchés (AAVE, ADA, APR, ARB, AVAX, BAT, BCH, BNB, BTC, BZ, CL, DOGE, DOOD, DOT, ENA, ETH, FIL, HYPE, INJ, IOST, LINK, LTC, NEAR, OKB, ONDO, PEPE, PUMP, QQQ, SOL, SPY, STRK, SUI, TAO, TIA, UNI, WLD, XAG, XAU, XPL, XRP), du 2022-11-10 au 2025-07-09. Les prix crypto viennent des futures perpétuels d'OKX ; la vérification 2020–2022 utilise l'archive publique de Binance (écart médian avec OKX : 0,06 %). Les indices US viennent de HistData.

Frais

Chaque trade paie 0,05 % de frais taker par côté, 2 à 5 points de base de glissement par côté, et le funding toutes les 8 heures au taux moyen mesuré de chaque marché. Les résultats sont en R : 1 R est la somme risquée sur un trade (de l'entrée au stop), ce qui permet de comparer des stratégies aux stops différents.

Versions

Une règle partagée en ligne n'est jamais complète (quel stop ? quelle durée ? quelle unité de temps ?). On teste donc chaque lecture raisonnable : chaque combinaison des réglages ci-dessous est une version.

Deux moitiés

Les données sont coupées en deux moitiés (un marché haussier, puis un plus plat). Un vrai avantage doit marcher dans les deux.

Contre le marché

Un achat dans un marché qui monte gagne sans aucun talent. On retire ce qu'aurait rapporté le simple fait de garder le marché crypto (un panier équipondéré) du même côté, les mêmes jours : ce qui reste, c'est ce qu'apporte la règle.

Données anciennes, jamais vues

La meilleure version est ensuite lancée, sans rien changer, sur 2020–2022, des données qui n'ont servi à rien la choisir (un krach, un marché haussier et un baissier).

Résultats

Les 432 versions

Chaque barre compte les versions selon leur résultat moyen par trade après frais (limité à ±1 R). Vert : gagnantes ; rouge : perdantes.

La meilleure des 432 versions

1053 trades, 22 % de gagnants, +0,005 R par trade en moyenne, +5,0 R au total, pire baisse −73,1 R.

Résultat cumulé après frais, trade après trade (pointillés : début de la seconde moitié).

Pourquoi « la meilleure version » trompe

Avec 432 versions, certaines brillent par pur hasard. La version typique fait −0,170 R par trade ; la meilleure +0,005. Même sans aucun avantage, la dispersion ressemblerait à ça : le meilleur de nombreux essais au hasard a toujours l'air impressionnant. C'est pour ça qu'on ne croit jamais la meilleure version tant qu'elle ne marche pas sur des données qui n'ont pas servi à la choisir.

Vérifiez vous-même

1. Écrivez la règle exactement (ci-dessous : notre spécification et chaque réglage essayé).
2. Prenez des données gratuites : l'archive publique de Binance (data.binance.vision) a des années de bougies ; OKX et la plupart des plateformes ont une API.
3. Comptez les frais : des deux côtés, le glissement, et le funding des futures perpétuels.
4. Mesurez en R (risque par trade), pas en %, et regardez la version typique, pas la meilleure.
5. Coupez vos données en deux et gardez une partie que vous ne regardez qu'à la fin.
6. Comparez avec le simple fait de garder le marché les mêmes jours.

Notre spécification exacte (texte d'origine du labo, en anglais)

SMC golden zone: after a change of character and a break of structure, buy the 50-61.8% Fibonacci pullback.

What it does: a downtrend turns (CHoCH: the first close above a swing high after a bearish break), then
confirms (BOS: the next close above a swing high). A Fibonacci is drawn from the reversal low to the
highest high since the BOS. The "golden zone" is the 50% to 61.8% retracement. Buy the first close in it,
stop just under the 61.8% line, target the 1.272 extension of the leg. Shorts mirror it.

Rules (fixed a priori, taken from the video's drawing, not tuned on results):
- Swings: two-sided fractals with pivot_len candles each side, known only pivot_len candles later
  (causal). A bullish break is the first close above the latest confirmed swing high, a bearish break
  the first close below the latest confirmed swing low (same as smc_structure_break / smc_ote_retrace).
- Long setup: a bullish break (BOS) whose previous break was bullish (the CHoCH) and the one before
  that bearish (need_choch = 1). need_choch = 0 accepts any bullish break (plain BOS).
- Fibonacci anchors: 1 = the lowest low since the last bearish break (the reversal low), fixed when the
  BOS happens. 0 = the highest high since the BOS (grows while the leg extends).
- Retracement at close i: r = (leg_high - close) / (leg_high - anchor_low). The first candle of the
  setup that closes at r >= 0.5 is the only try: it is a long if r <= zone_hi (inside the golden zone).
  A close that jumps past the zone skips the setup (a trader waiting for a close in the zone stays out).
  The setup ends at the next break on either side, or once a close goes below the anchor low.
- Stop: the zone_hi retracement level minus 0.25 x ATR(14) (just under the zone, as drawn).
- Target: anchor_low + target_ext x leg (1.272 = the extension drawn in the video). Time stop: hold_bars.
- Shorts: the mirror (bullish CHoCH -> bearish CHoCH, highest high since the last bullish break, ...).
- Legs smaller than one average daily range are skipped (micro structure on low timeframes).

Source: TikTok video "Smart Money Concept | #smc #fibonacci" by mralbash (2026-09-23), a silent chart
walkthrough: CHOCH, BOS, Fibonacci from the swing low to the BOS high, "GOLDEN ZONE + DEMAND" at 0.5-0.618,
ENTRY at 0.5, risk box under 0.618, TARGET box at the 1.272-1.472 extension. Idea only, no code copied.
Adaptations: the "demand" zone is not defined in the video; here the golden zone alone is the area.
Entry is the first close in the zone (our engine fills at the close) rather than a resting limit at 0.5.
The target is one fixed level (1.272) instead of a box. The video shows only a long; the short is the
mirror. How it differs from smc_ote_retrace: a shallower zone (50-61.8% vs 62-79%), a stop just under
the zone instead of at the leg origin (so a much bigger reward-to-risk), a CHoCH -> BOS sequence, and
the Fibonacci anchored at the reversal low.

Réglages essayés

Réglages de la version montrée

Télécharger chaque trade de la version montrée (CSV, 1053 lignes)

Limites

• Un backtest n'est pas du trading réel : exécutions, pannes et discipline diffèrent.
• On teste la règle telle qu'écrite ; le jugement d'un trader n'est pas testable.
• Les marchés changent. Une règle qui échoue ici pourrait marcher ailleurs, et inversement.
• Les frais dépendent de votre plateforme et de votre taille ; les nôtres sont ceux d'un particulier sur futures perpétuels.

Questions

Avertissement

Contenu pédagogique fondé sur des backtests historiques. Pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les produits à effet de levier peuvent faire perdre plus que la mise.

Autres tests

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