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Test · Crypto + Bourse + Forex + Matières premières · 15m · 9 min de lecture

Troy horse ICT method

Par Thomas Jamais (Backtestd) · Publié le 2026-10-30 · Mis à jour le 2026-10-30

Les résultats ne sont jamais mélangés entre types de marchés : une stratégie peut se comporter très différemment sur les perpétuels crypto, les indices boursiers et les devises. Le levier change la taille d'une position, pas son résultat en R. Ce que coûte le levier est compté : le funding des perpétuels crypto et des contrats OKX qui suivent indices et matières premières (depuis 2022). L'historique indices et forex 2010–2022 est testé sur le prix simple, sans levier ni swap.

La règle qu'on partage

Telle qu'on l'explique d'habitude :

“London close stays inside the New York morning range. Then trade the retest of a fair value gap toward the morning low.”
— la règle telle qu'on la partage

Comment on l'a testée

1. 01

   Données

   Bougies 15m de 61 marchés (Crypto (contrats perpétuels): AAVE, ADA, APR, ARB, AVAX, BAT, BCH, BNB, BTC, DOGE, DOOD, DOT, ENA, ETH, FIL, HYPE, INJ, IOST, LINK, LTC, NEAR, OKB, ONDO, PEPE, PUMP, SOL, STRK, SUI, TAO, TIA, UNI, WLD, XPL, XRP, ZEC, ZRO; Bourse (indices): ASX-IDX, CAC-IDX, DAX-IDX, FTSE-IDX, HSI-IDX, NDX-IDX, NIKKEI-IDX, QQQ, SPX-IDX, SPY; Forex (paires de devises): AUDJPY-FX, AUDUSD-FX, EURCHF-FX, EURGBP-FX, EURJPY-FX, EURUSD-FX, GBPJPY-FX, GBPUSD-FX, NZDUSD-FX, USDCAD-FX, USDCHF-FX, USDJPY-FX; Matières premières: BZ, XAG, XAU), du 2022-11-10 au 2025-07-09. Les prix crypto viennent des futures perpétuels d'OKX ; la vérification 2020–2022 utilise l'archive publique de Binance (écart médian avec OKX : 0,06 %). Les indices US viennent de HistData.

2. 02

   Frais

   Chaque trade paie 0,05 % de frais taker par côté, 2 à 5 points de base de glissement par côté, et, sur les perpétuels crypto, le funding toutes les 8 heures au taux moyen mesuré de chaque marché. Les indices boursiers et les paires de devises (historique 2010–2022) paient leurs propres coûts : environ 0,03 % par côté pour les indices, 0,013 % pour les grandes paires, sans funding. Les résultats sont en R : 1 R est la somme risquée sur un trade (de l'entrée au stop), ce qui permet de comparer des stratégies aux stops différents.

3. 03

   Versions

   Une règle partagée en ligne n'est jamais complète (quel stop ? quelle durée ? quelle unité de temps ?). On teste donc chaque lecture raisonnable : chaque combinaison des réglages ci-dessous est une version.

4. 04

   Deux moitiés

   Les données sont coupées en deux moitiés (un marché haussier, puis un plus plat). Un vrai avantage doit marcher dans les deux.

5. 05

   Contre le marché

   Un achat dans un marché qui monte gagne sans aucun talent. On retire ce qu'aurait rapporté le simple fait de garder le marché crypto (un panier équipondéré) du même côté, les mêmes jours : ce qui reste, c'est ce qu'apporte la règle.

6. 06

   Données anciennes, jamais vues

   La meilleure version est ensuite lancée, sans rien changer, sur 2020–2022, des données qui n'ont servi à rien la choisir (un krach, un marché haussier et un baissier).

Lire la méthode complète →

Résultats

Les 64 versions

La meilleure des 64 versions

5743 trades, 51 % de gagnants, −0,082 R par trade en moyenne, −470,8 R au total, pire baisse −488,0 R.

Pourquoi « la meilleure version » trompe

Avec 64 versions, certaines brillent par pur hasard. La version typique fait −0,105 R par trade ; la meilleure −0,082. Même sans aucun avantage, la dispersion ressemblerait à ça : le meilleur de nombreux essais au hasard a toujours l'air impressionnant. C'est pour ça qu'on ne croit jamais la meilleure version tant qu'elle ne marche pas sur des données qui n'ont pas servi à la choisir.

Vérifiez vous-même

1. Écrivez la règle exactement (ci-dessous : notre spécification et chaque réglage essayé).
2. Prenez des données gratuites : l'archive publique de Binance (data.binance.vision) a des années de bougies ; OKX et la plupart des plateformes ont une API.
3. Comptez les frais : des deux côtés, le glissement, et le funding des futures perpétuels.
4. Mesurez en R (risque par trade), pas en %, et regardez la version typique, pas la meilleure.
5. Coupez vos données en deux et gardez une partie que vous ne regardez qu'à la fin.
6. Comparez avec le simple fait de garder le marché les mêmes jours.

Troy horse: the "Trojan Horse ICT Order Flow Quantum Method" from an Instagram reel, written down as rules.

What it does: the reel (Micro Nasdaq futures, 5-minute chart) draws a wooden horse over one day of price.
"The soldiers build up inside the horse": during the London-close killzone price stays inside the range
of the New York morning killzone. Then price "displaces lower out of the mouth of the horse" and leaves a
fair value gap (FVG); you sell when price comes back into the gap and aim for the New York morning low.
The reel never states a rule; this file is the closest testable reading of what it shows. Long is the
mirror image (displacement up, target the New York morning high).

Rules (fixed a priori from the reel, not tuned on results), times in New York local time (DST handled):
- NY AM killzone: am_start..am_end (default 07:00-10:00). Its high and low are the horse's frame.
- London-close killzone: lc_start..lc_end (default 10:00-12:00). Its high (short) / low (long) is the head.
- Inside the horse (require_inside): the whole London-close range stays inside the NY AM range.
  Both sessions must be complete that day (markets that are closed then give no signal).
- Mouth: between lc_end and win_end (default 15:00), the first three-candle fair value gap of the day whose
  middle candle is a displacement (body >= disp_mult x ATR, gap >= min_gap_atr x ATR) gives the side:
  bearish gap = short, bullish gap = long. Price must still be inside the NY AM range.
- Entry (entry = "retest"): the first later candle (before win_end) that trades back into the gap and closes
  inside or beyond it; a close through the far side of the gap, or reaching the target first, cancels the day.
  entry = "immediate": enter right after the gap forms (no retest).
- Stop (stop = "head"): beyond the highest high (short) / lowest low (long) since the London-close killzone
  began, + stop_buf x ATR. stop = "fvg": beyond the far side of the gap. Optional floor: at least
  min_stop_adr x average daily range away (0 = pure structure, as in the reel).
- Target (target_r = 0): the NY AM killzone low (short) / high (long). target_r > 0: that many times the stop
  distance. Every trade is closed by flat_h (default 16:00 New York) at the latest. One trade per day.
- Needs intraday candles (<= 1 hour). The reel used 5-minute candles; our history is 15-minute.
Source: Instagram reel, "New trojan horse method" (caption tagged #funny); idea only.

Limites

• Un backtest n'est pas du trading réel : exécutions, pannes et discipline diffèrent.
• On teste la règle telle qu'écrite ; le jugement d'un trader n'est pas testable.
• Les marchés changent. Une règle qui échoue ici pourrait marcher ailleurs, et inversement.
• Les frais dépendent de votre plateforme et de votre taille ; les nôtres sont ceux d'un particulier sur futures perpétuels.

Questions

Avertissement

Contenu pédagogique fondé sur des backtests historiques. Pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les produits à effet de levier peuvent faire perdre plus que la mise.

Autres tests

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