# Backtest « Le momentum temporel » : 468 versions testées (2022–2025)

Source: https://backtestd.com/fr/time-series-momentum-tested/  
Published 2026-10-26 · updated 2026-10-26 · Backtestd (Thomas Jamais)

## Le momentum temporel : est-ce que ça marche ?

Non, pas dans notre test. On a codé la règle, testé 468 versions sur 24 marchés de 2022 à 2025, frais, glissement et funding compris. 47 % des versions perdent de l'argent. La meilleure version n'a pas tenu sur des données plus anciennes, jamais vues (2020–2022).

## L'essentiel

- **Versions testées**: 468
- **Marchés**: 24
- **Période**: 2022-11-10 → 2025-07-09
- **Bougies**: 1h
- **Coûts**: frais, glissement et funding sur chaque trade
- **Versions perdantes**: 47 %
- **Verdict**: Aucun avantage après frais

## La règle qu'on partage

Acheter une crypto qui a monté ces dernières semaines, la vendre à découvert si elle a baissé.

## Pourquoi « la meilleure version » trompe

Avec 468 versions, certaines brillent par pur hasard. La version typique fait +0.003 R par trade ; la meilleure +0.378. Même sans aucun avantage, la dispersion ressemblerait à ça : le meilleur de nombreux essais au hasard a toujours l'air impressionnant. C'est pour ça qu'on ne croit jamais la meilleure version tant qu'elle ne marche pas sur des données qui n'ont pas servi à la choisir.

## Limites

- Un backtest n'est pas du trading réel : exécutions, pannes et discipline diffèrent.
- On teste la règle telle qu'écrite ; le jugement d'un trader n'est pas testable.
- Les marchés changent. Une règle qui échoue ici pourrait marcher ailleurs, et inversement.
- Les frais dépendent de votre plateforme et de votre taille ; les nôtres sont ceux d'un particulier sur futures perpétuels.

## Données (CSV, CC BY 4.0)

- Trades: https://backtestd.com/data/time-series-momentum-tested-trades.csv
- Every number: https://backtestd.com/data/time-series-momentum-tested.json
- Method: https://backtestd.com/fr/method/

Citer: Backtestd, "Backtest « Le momentum temporel » : 468 versions testées (2022–2025)", 2026-10-26, https://backtestd.com/fr/time-series-momentum-tested/

_Contenu pédagogique fondé sur des backtests historiques. Pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les produits à effet de levier peuvent faire perdre plus que la mise._